Stratégies De Commerce Macroéconomique

J'essaie de comprendre comment utiliser les données macroéconomiques dans mon commerce. Je comprends que l'utilisation de telles données pourrait être utilisé pour évaluer une vue d'ensemble du marché et comment son faire dans son ensemble. J'ai essayé de donner un sens à l'information contenue pour déduire des poids pour différents secteurs d'équité, mais je me retrouve coincé. Mon objectif final est d'intégrer l'information dans les indicateurs macroéconomiques et d'autres indicateurs du marché dans mes stratégies de négociation (LongShort Equity), ce qui pourrait entraîner une pondération différente selon les données ou une stratégie de rotation sectorielle. Pourriez-vous s'il vous plaît suggérer un exemple typique d'utilisation des données macro dans le commerce et ou recommander un bon matériel de lecture (booksresearch papersetc) de sorte que je peux faire bon usage des données macro dans le commerce demandé Jan 20 12 at 14: 31Global Macro Stratégie Qu'est-ce qu'un Stratégie macro globale Une stratégie macro globale est un fonds de couverture ou une stratégie de fonds communs de placement qui fonde ses participations, comme les positions longues et courtes dans divers fonds propres, les titres à revenu fixe. Des devises, des matières premières et des marchés à terme. Principalement sur les vues économiques et politiques globales de divers pays, ou sur leurs principes macroéconomiques. Par exemple, si un gestionnaire croit que les États-Unis sont dirigés vers la récession, il pourrait vendre à découvert des actions et des contrats à terme sur les principaux indices américains ou le dollar des États-Unis, ou voir de grandes opportunités de croissance à Singapour. LA STRATÉGIE MÉTALLIQUE MONDIALE Les macro-fonds mondiaux construisent des portefeuilles autour des prévisions et des projections d'évènements à grande échelle à l'échelle nationale, continentale et mondiale, mettant en œuvre des stratégies d'investissement opportunistes pour capitaliser sur les tendances macroéconomiques et géopolitiques. Global macro fonds sont considérés parmi les fonds les moins limités disponibles car ils placent généralement n'importe quel type de commerce qu'ils choisissent en utilisant presque n'importe quel type de sécurité disponible. Types généraux de fonds macro-globaux Il existe plusieurs types généraux de macro-fonds globaux qui existent en 2016, dont la plupart visent à tirer profit de divers facteurs de risque systémiques et de marché. Les macro-fonds globaux discrétionnaires construisent des portefeuilles au niveau de la classe d'actifs en se basant sur une vue de haut niveau des marchés mondiaux. Ce type de fonds de macro global est considéré comme le plus flexible que les gestionnaires peuvent aller long ou court avec n'importe quel type d'actif n'importe où dans le monde. Les fonds macro-mondiaux (CTA) utilisent divers produits de placement, mais au lieu de créer des portefeuilles basés sur des vues de haut niveau, ces fonds utilisent des algorithmes basés sur des prix et des tendances pour aider à construire des portefeuilles et à exécuter les opérations de fonds. Les fonds macroéconomiques mondiaux systématiques utilisent l'analyse fondamentale pour construire des portefeuilles et exécuter des métiers en utilisant des algorithmes. Ce type de fonds est essentiellement un hybride de macro global discrétionnaire et de fonds CTA. Global Macro Stratégies Les fonds macro globaux utilisent généralement une combinaison de stratégies de négociation basées sur des devises, basées sur les taux d'intérêt et sur des indices boursiers. Dans le contexte des stratégies monétaires, les fonds cherchent généralement des opportunités basées sur la force relative d'une devise à une autre. Les fonds surveillent et projettent les politiques économiques et monétaires dans le monde entier et font des transactions de devises fortement endettées en utilisant des contrats à terme, des contrats à terme, des options et des transactions au comptant. Les stratégies de taux d'intérêt investissent généralement dans la dette souveraine, faisant des paris directionnels ainsi que des métiers de valeur relative. En ce qui concerne les stratégies d'indices boursiers, les macro-fonds mondiaux effectuent des paris directeurs par pays sur des indices boursiers utilisant des contrats à terme, des options et des fonds négociés en bourse (ETF). Les métiers de l'indice des produits de base sont également inclus dans cette catégorie. Certains fonds macroéconomiques mondiaux emploient des stratégies axées uniquement sur les pays émergents.