Comment utiliser des moyennes mobiles multiples sur un graphique Trading Vous aimez une moyenne mobile courte lors de l'examen d'un graphique de négociation parce que la moyenne répond rapidement aux nouvelles conditions, et vous aimez une longue moyenne mobile, car il réduit les erreurs. Alors pourquoi ne pas utiliser les deux Ou trois 8212 une moyenne mobile à court, moyen et long terme Vous pouvez. Lire la suite Mise en jeu de deux moyennes mobiles Vous pouvez rechercher une moyenne mobile plus courte (par exemple 5 jours) pour franchir une moyenne mobile plus longue (par exemple, 20 jours). Lorsque vous utilisez 5 et 20 jours, vous affichez une moyenne mobile d'une semaine par rapport à une moyenne mobile d'un mois. Lorsque la moyenne mobile plus courte croise la moyenne mobile plus longue à la hausse, vous achetez. Lorsque la moyenne mobile plus courte croise la moyenne mobile plus long sur l'inconvénient, vous vendez. Cette figure montre un graphique de sécurité avec deux moyennes mobiles, la courte à 5 jours et la plus longue à 20 jours. Vous achetez lorsque les moyennes mobiles à court terme croisent au-dessus de la moyenne mobile à long terme et de vendre quand il croise en dessous. Les flèches marquent les crossovers buysell. Plus l'espace ouvert est 8212 que vous voyez entre deux moyennes mobiles, plus vous pouvez être sûr que le signal est correct et va continuer. Lorsque les deux moyennes mobiles convergent (comme elles le font près de la valeur aberrante, par exemple), vous avez moins confiance que le signal va durer. Si vous échangez le modèle des deux moyennes mobiles, votre gain est de 25,31 sur une mise de capital initiale de 70,61 ou 36%, comme le montre ce tableau. Bénéfice hypothétique de la règle de croisement de deux moyennes mobiles Considérez les avantages du croisement de moyenne mobile: Vous pouvez voir le croisement et don8217t de calculer la valeur numérique de la moyenne mobile tous les jours, ce qui est une nuisance. Vous pouvez toujours ajouter un filtre, comme attendre un jour ou deux après le croisement pour mettre sur le commerce ou qualifier le croisement d'un pourcentage. Les deux moyennes mobiles de croisement est plus fiable que la seule moyenne mobile en ce sens que 8217s moins sensible. Il est plus long, mais il a tort moins souvent. Vous changez le risque de retour, comme d'habitude. Vous avez moins de métiers que dans un seul calcul de la moyenne mobile et donc des frais de courtage plus faibles. Essayer l'approche à trois voies Si deux moyennes mobiles sont bonnes, trois doivent être meilleures. Par exemple, vous pouvez tracer les moyennes mobiles sur 5 jours, 10 jours et 20 jours sur un graphique, et vous considéreriez qu'un signal buysell ne sera confirmé que lorsque les 5 jours et les 10 jours traversent les 20 Moyenne mobile. Si vous êtes toujours un acheteur et jamais un vendeur à découvert, vous pouvez ajouter une qualification qu'un signal de vente se produit lorsque la moyenne mobile de 5 jours traverse l'une des deux autres moyennes mobiles. Cette approche est l'école de courroies et de bretelles de commerce, où vous êtes prêt à accepter beaucoup de retard dans l'entrée d'un nouveau commerce en échange de peu de mauvais signaux. Le modèle à trois mobiles moyenne a une fonction très utile 8212, il vous garde hors d'un commerce si le mouvement des prix arrête de tendance et commence à aller de côté, ou si elle devient très agitée et volatile, de sorte que vous auriez besoin d'une moyenne mobile exceptionnellement juste pour Voir la tendance. Cette figure montre un modèle de moyenne mobile de trois: La première flèche (à gauche): Marques où la moyenne mobile à court terme s'élève au-dessus des moyennes mobiles à moyen et long terme. La flèche du centre: Marques où la moyenne mobile à court terme passe au-dessous de la moyenne mobile à moyen terme 8212 et vous êtes dehors. Si vous aviez entré court, vous auriez été whipsawed plusieurs fois au cours des prochaines semaines. Regardez comment agité les prix sont devenus, de haut en bas par de grandes quantités sur une courte période de temps. La troisième flèche (à droite): Enfin, près de la fin du graphique, la moyenne mobile à court terme traverse les deux autres moyennes mobiles et vous obtenez un signal d'achat. Analyse technique: Moyennes mobiles La plupart des diagrammes montrent un Beaucoup de variations dans le mouvement des prix. Cela peut rendre difficile pour les commerçants d'avoir une idée de la tendance générale des titres. Une méthode simple que les commerçants utilisent pour combattre ceci est d'appliquer des moyennes mobiles. Une moyenne mobile est le prix moyen d'un titre sur une période déterminée. En traçant un prix moyen des titres, le mouvement des prix est lissé. Une fois les fluctuations quotidiennes supprimées, les commerçants sont mieux en mesure d'identifier la vraie tendance et d'augmenter la probabilité qu'il travaillera en leur faveur. Types de moyennes mobiles Il existe un certain nombre de différents types de moyennes mobiles qui varient dans la façon dont ils sont calculés, mais comment chaque moyenne est interprétée reste la même. Les calculs ne diffèrent que par rapport à la pondération qu'ils placent sur les données de prix, passant d'une pondération égale de chaque point de prix à un poids plus élevé étant placé sur les données récentes. Les trois types les plus courants de moyennes mobiles sont simples. Linéaire et exponentielle. Moyenne mobile simple (SMA) C'est la méthode la plus courante utilisée pour calculer la moyenne mobile des prix. Il prend simplement la somme de tous les derniers cours de clôture sur la période et divise le résultat par le nombre de prix utilisés dans le calcul. Par exemple, dans une moyenne mobile de 10 jours, les 10 derniers prix de clôture sont ajoutés ensemble, puis divisés par 10. Comme vous pouvez le voir sur la figure 1, un commerçant est capable de rendre la moyenne moins sensible à l'évolution des prix en augmentant le nombre Des périodes utilisées dans le calcul. L'augmentation du nombre de périodes de temps dans le calcul est l'une des meilleures façons de mesurer la force de la tendance à long terme et la probabilité qu'il va inverser. Beaucoup d'individus soutiennent que l'utilité de ce type de moyenne est limitée parce que chaque point de la série de données a le même impact sur le résultat indépendamment de l'endroit où il se produit dans la séquence. Les critiques soutiennent que les données les plus récentes sont plus importantes et, par conséquent, il devrait également avoir une pondération plus élevée. Ce type de critique a été l'un des principaux facteurs conduisant à l'invention d'autres formes de moyennes mobiles. Moyenne pondérée linéaire Cet indicateur de moyenne mobile est le moins courant parmi les trois et est utilisé pour résoudre le problème de la pondération égale. La moyenne mobile pondérée linéaire est calculée en prenant la somme de tous les cours de clôture sur une certaine période de temps et en les multipliant par la position du point de données puis en divisant par la somme du nombre de périodes. Par exemple, dans une moyenne pondérée linéaire de cinq jours, le cours de clôture d'aujourd'hui est multiplié par cinq, hier par quatre et ainsi de suite jusqu'à ce que le premier jour de la période soit atteint. Ces nombres sont ensuite additionnés et divisés par la somme des multiplicateurs. Moyenne mobile exponentielle (EMA) Ce calcul de la moyenne mobile utilise un facteur de lissage pour placer un poids plus élevé sur les points de données récents et est considéré comme beaucoup plus efficace que la moyenne pondérée linéaire. Avoir une compréhension du calcul n'est généralement pas nécessaire pour la plupart des commerçants parce que la plupart des forfaits graphiques faire le calcul pour vous. La chose la plus importante à retenir sur la moyenne mobile exponentielle est qu'il est plus sensible aux nouvelles informations relatives à la moyenne mobile simple. Cette réactivité est l'un des facteurs clés de pourquoi c'est la moyenne mobile de choix parmi de nombreux commerçants techniques. Comme vous pouvez le voir sur la figure 2, une EMA de 15 périodes augmente et diminue plus rapidement qu'une SMA de 15 périodes. Cette légère différence ne semble pas beaucoup, mais c'est un facteur important à prendre en compte car il peut affecter les retours. Principales utilisations des moyennes mobiles Les moyennes mobiles sont utilisées pour identifier les tendances actuelles et les inversions de tendance ainsi que pour établir des niveaux de soutien et de résistance. Les moyennes mobiles peuvent être utilisées pour identifier rapidement si une sécurité se déplace dans une tendance haussière ou une tendance à la baisse en fonction de la direction de la moyenne mobile. Comme vous pouvez le voir sur la figure 3, quand une moyenne mobile est en hausse et le prix est au-dessus, la sécurité est dans une tendance haussière. Inversement, une moyenne mobile en pente descendante avec le prix ci-dessous peut être utilisée pour signaler une tendance à la baisse. Une autre méthode pour déterminer l'impulsion est de regarder l'ordre d'une paire de moyennes mobiles. Lorsqu'une moyenne à court terme est supérieure à une moyenne à long terme, la tendance est à la hausse. D'autre part, une moyenne à long terme supérieure à une moyenne à court terme signale une tendance à la baisse de la tendance. Les inversions de tendance moyenne mobile se forment de deux manières principales: quand le prix se déplace à travers une moyenne mobile et quand il se déplace au moyen de croisements moyens mobiles. Le premier signal commun est quand le prix se déplace à travers une moyenne mobile importante. Par exemple, lorsque le prix d'un titre qui était dans une tendance haussière tombe en dessous d'une moyenne mobile de 50 périodes, comme dans la figure 4, c'est un signe que la tendance à la hausse peut être inverser. L'autre signal d'inversion de tendance est quand une moyenne mobile traverse une autre. Par exemple, comme vous pouvez le voir à la figure 5, si la moyenne mobile de 15 jours dépasse la moyenne mobile de 50 jours, c'est un signe positif que le prix commencera à augmenter. Si les périodes utilisées dans le calcul sont relativement courtes, par exemple 15 et 35, cela pourrait signaler une inversion de tendance à court terme. D'autre part, lorsque deux moyennes avec des intervalles de temps relativement longs se croisent (50 et 200 par exemple), ceci est utilisé pour suggérer un changement de tendance à long terme. Une autre façon importante d'utiliser les moyennes mobiles est d'identifier les niveaux de soutien et de résistance. Il n'est pas rare de voir un stock qui a été tomber arrêter son déclin et inverser la direction une fois qu'il touche le soutien d'une moyenne mobile majeur. Un mouvement à travers une moyenne mobile majeure est souvent utilisé comme un signal par les traders techniques que la tendance est inverser. Par exemple, si le prix atteint la moyenne mobile de 200 jours dans une direction vers le bas, c'est un signe que la tendance haussière est en marche arrière. Les moyennes mobiles sont un outil puissant pour analyser la tendance d'une sécurité. Ils fournissent un support utile et des points de résistance et sont très faciles à utiliser. Les cadres de temps les plus courants qui sont utilisés lors de la création de moyennes mobiles sont les 200 jours, 100 jours, 50 jours, 20 jours et 10 jours. La moyenne de 200 jours est considérée comme une bonne mesure d'une année de négociation, d'une moyenne de 100 jours d'une demi-année, d'une moyenne de 50 jours d'un trimestre d'une année, d'une moyenne de 20 jours d'un mois et de 10 Moyenne journalière de deux semaines. Moyennes mobiles aider les commerçants techniques à lisser un peu du bruit qui se trouve dans les mouvements de prix au jour le jour, donnant aux commerçants une vision plus claire de la tendance des prix. Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur le mouvement des prix, grâce à des graphiques et des moyennes. Dans la section suivante, bien regarder quelques autres techniques utilisées pour confirmer le mouvement des prix et les modèles. Analyse Technique: Indicateurs Et Oscillateurs
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